Анализ значений суверенного кредитного рейтинга и его моделирование
Ключевые слова:
Риски внешнеторговой деятельности, управление риском, суверенные кредитные рейтинги, страновой риск, оценка риска, эконометрическая модель, панельные данные, метод фиксированных эффектов, ВВП на душу населения, общий государственный долгАннотация
Проведен анализ динамики значений суверенных кредитных рейтингов для 50 стран в период с 2000 по 2008 год и построена эконометрическая модель на основе этих панельных данных. Наиболее значимое (но разнонаправленное) влияние на суверенные рейтинги стран оказывают два показателя: ВВП на душу населения и Общий государственный долг, выраженный в процентах ВВП. Построенная модель может быть использована для расчета собственных оценок странового риска, которые с высокой вероятностью будут совпадать с будущими рейтингами международных рейтинговых агентств.
Загрузки
Опубликован
08.02.2024
Как цитировать
Брагин, А. И., & Кузнецов, Е. Н. (2024). Анализ значений суверенного кредитного рейтинга и его моделирование. Российский внешнеэкономический вестник, (12), 21–36. извлечено от https://journal.vavt.ru/rfej/article/view/1145
Выпуск
Раздел
Мировая экономика